Para fazer download no site do Megaupload, você deve baixar a barrinha (Toolbar) de propaganda deles.

Entre no site http://www.megaupload.com/toolbar/pt/

Para baixar a Toolbar, você deve apenas clicar no botão 'Download the Megaupload Toolbar'

Quando abrir seu navegador de Internet, você verá a barrinha (toolbar), como na figura abaixo.

Agora é simples. Baste escolher seu download do Megaupload e fazê-lo normalmente.

Enquanto não estiver fazendo downloads lá, pode desativá-la!